Научный семинар Международной лаборатории макроэкономического анализа и научно-учебной лаборатории макроструктурного моделирования экономики России: С.М. Иващенко "Отраслевые шоки спроса и предложения: совместная идентификация"

Уважаемые коллеги,

В среду 22 ноября в 11:00 состоится совместный научный семинар Международной лаборатории макроэкономического анализа  и научно-учебной лаборатории макроструктурного моделирования экономики России.

В рамках семинара Иващенко Сергей Михайлович (Банк России (Санкт-Петербург)) представит доклад «Отраслевые шоки спроса и предложения: совместная идентификация»

Аннотация:

В докладе предлагается метод учета ограничений на знаки показателей в крупномасштабных экономических моделях. Этот метод применяется к модели байесовской векторной авторегрессии (BVAR) с 16 отраслями (16 темпами роста, 16 темпами инфляции) и процентной ставкой. Результаты показывают, что предложенный метод может привести к нетривиальным последствиям для оценки плотности соответствующих показателей по сравнению с традиционным подходом случайного отбора. Использование отраслевых данных и выявление шоков спроса и предложения имеют большое влияние на выявление шоков ДКП. В работе выявляются важные элементы трансмиссионной механики денежно-кредитной политики, включая различия в величине (до 10-100 раз) и форме реакции на шоки ДКП, различия в исторической декомпозиции, различия в значимости шоков спроса и предложения для динамики процентных ставок. Разложение дисперсии показывает уменьшение относительной важности собственных шоков для отраслей при переходе от краткосрочной к долгосрочной декомпозиции. Показаны некоторые сходства с таблицами «затраты-выпуск» и отдельные важные отличия, которые открывают вопросы для будущих исследований.

Рабочий язык- русский

Адрес проведения: Покровский бульвар, 11, корпус Т, ауд. Т-510

Приглашаются все желающие.