Научный семинар Международной лаборатории макроэкономического анализа, Научно-учебной лаборатории макроструктурного моделирования экономики России и Научно-учебной лаборатории пространственно-эконометрического моделирования социально-экономических процессов в России: Илья Слаболицкий «Стохастические прогнозы в структурных моделях»
Уважаемые коллеги,
В четверг 4 июня в 16:00 состоится совместный научный семинар Международной лаборатории макроэкономического анализа, Научно-учебной лаборатории макроструктурного моделирования экономики России и Научно-учебной лаборатории пространственно-эконометрического моделирования социально-экономических процессов в России
В рамках семинара Илья Слаболицкий (НИУ ВШЭ) представит доклад «Стохастические прогнозы в структурных моделях».
Аннотация доклада:
Настоящее исследование предлагает новый методологический подход к моделированию и прогнозированию макроэкономических показателей (на примере показателей внешнеэкономической деятельности России) в условиях ограниченного объема данных, высокой внешней неопределенности и неполноты статистической информации. В основе исследования лежит развитие байесовских векторных авторегрессионных моделей (BVARX) и их интеграция с блочной архитектурой и структурными ограничениями, обеспечивающими одновременно вычислительную устойчивость, экономическую интерпретируемость и высокое качество прогнозов. Особое внимание уделяется роли априорных распределений коэффициентов модели, их влиянию на устойчивость оценивания и качеству прогнозирования.
Методологическая часть исследования включает исследование чувствительности результатов байесовского оценивания к выбору априорных распределений, разработку блочной BVARX-архитектуры для моделирования взаимосвязанных макроэкономических показателей, а также построение DSGE модели открытой экономики с учетом особенностей внешнеэкономической деятельности России. Предлагаемый подход позволяет сочетать преимущества структурных макроэкономических моделей и гибкость современных эконометрических методов. Блочная организация модели обеспечивает возможность формулирования содержательно интерпретируемых априорных ограничений, снижает проблему переобучения и делает возможным последовательное моделирование различных сегментов внешнеэкономической системы.
В рамках исследования рассматриваются задачи сценарного прогнозирования, восстановления отсутствующих статистических рядов и анализа влияния внешних шоков на ключевые макроэкономические показатели. Эмпирические результаты показывают, что использование байесовских методов с экономически интерпретируемыми априорными ограничениями позволяет получать устойчивые оценки и более точные прогнозы по сравнению с базовыми эконометрическими подходами, что особенно важно для российской экономики, характеризующейся ограниченной длиной макроэкономических временных рядов и высокой зависимостью от внешней конъюнктуры.
Рабочий язык: русский
Формат проведения: онлайн
Ссылка для подключения: для получения ссылки необходимо написать на почту macro@hse.ru
Приглашаем всех желающих!
